在国际比较中，常用的衡量信用风险的指标和方法包括：
债券利差：债券利差是指同一发行人不同信用评级债券的收益率之间的差异。利差越大，表示市场对于该发行人信用风险的看法越悲观。
CDS利差：信用违约互换（Credit Default Swap, CDS）是一种金融衍生品，利用CDS利差可以衡量市场对于特定发行人违约的预期风险。
债券评级：债券评级机构对债券发行人进行信用评级，如标准普尔、穆迪、惠誉等，评级越高代表信用风险越低。
股票波动率：股票价格波动率可以反映市场对于公司未来盈利稳定性和风险的看法，高波动率意味着高信用风险。
担保品利差：担保品利差是指不同种类担保品的收益率之间的差异，用于衡量担保品的信用质量和风险。
市场流动性：市场流动性是指资产在市场上买卖的便利程度，流动性差的资产通常具有较高的信用风险。
以上指标和方法可以结合使用，全面评估不同发行人或资产的信用风险水平，帮助投资者进行风险管理和决策。
Copyright © 2019- hids.cn 版权所有 赣ICP备2024042780号-1
违法及侵权请联系：TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务