现代金融工程模型可以应用于金融市场的投资组合优化，通过量化分析和风险管理来帮助投资者在不同资产之间做出最理想的配置。其中，主要的模型包括马科维茨均值-方差模型、资本资产定价模型（CAPM）、Black-Litterman模型等。
马科维茨均值-方差模型是最经典的投资组合优化模型之一，通过最小化投资组合的风险来实现给定收益的最大化。该模型在实际应用中需要估计资产的期望收益率和协方差矩阵，可以通过历史数据或其他方法来进行估计。
资本资产定价模型（CAPM）是另一个常用的模型，它通过衡量资产的系统性风险（Β值）来确定资产的预期收益率。投资者可以根据CAPM模型的预期收益率来构建投资组合，以实现风险和回报的平衡。
Black-Litterman模型是一种结合了投资者观点和市场均衡的模型，可以根据投资者的主观观点对马科维茨均值-方差模型进行修正。这种模型能够更好地反映投资者的偏好和信念，提高投资组合的表现。
在实际应用中，投资者可以结合以上模型，利用量化分析和风险管理工具来进行投资组合优化。例如，可以借助专业的投资组合优化软件进行模型计算和参数估计，以实现最优的资产配置。同时，定期对投资组合进行动态调整，根据市场变化和投资者需求进行风险控制和收益优化。
总之，现代金融工程模型为投资者提供了有效的工具和方法，帮助他们在金融市场中进行投资组合优化，实现风险管理和收益最大化的目标。