利率期限结构是指不同期限的利率之间的关系。根据现代金融理论，利率期限结构可以通过不同期限的零息债券价格来确定。根据利率期限结构理论，长期利率会受到市场预期未来短期利率变动的影响，从而形成利率期限结构。一般来说，长期利率会高于短期利率，这就是所谓的正斜率的利率期限结构。
在实际操作中，可以利用不同期限的零息债券价格来拟合利率期限结构。通过计算不同期限的零息债券价格，并绘制零息债券价格与期限之间的关系曲线，就可以得到利率期限结构。另外，还可以使用拟合模型（如Nelson-Siegel模型、Svensson模型等）来拟合利率期限结构，从而更准确地确定不同期限的利率。
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